推导抵补利率平价公式为:F=S×(1+id)÷(1+if),其间F为远期汇率,S为即现汇率,if为国外利率,id为国内利率。其间抵补利率平价是指能够在外汇远期进行抵补,其经济意义在于,汇率的远期升(贴)水率等于两国钱银利率之差,而且高利率钱银在外汇市场上表现为贴水,低利率钱银在外汇市场上表现为升水。
利率平价说没考虑买卖成本。但是,买卖成本却是很重要的要素。假如各种买卖过高,就会影响套利收益,从而影响汇率与利率的联系。假如考虑买卖成本,国际间的抛补套利活动在到达利率平价之前就会中止。
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